このエラーは、範囲の終わりのEXIT文へ飛び越すためではなく、PERFORMの範囲の外へ出るためにGO TOを使用した結果です。
プログラム終了後、プログラムを修正してGO TOがPERFORM範囲の終わりのEXIT文へジャンプするようにしてください。